Сравнение WHGLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WHGLX Westwood Quality Value Fund	0.00%	5.73%	10.52%	8.91%	-5.64%	23.73%	2.71%	27.34%	-6.18%	0.53%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

WHGLX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.95%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.87%

1 год: 5.81%

3 года*: 8.69%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 9.13%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Westwood Quality Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с WHGLX:

WHGLX с WHGSX WHGLX с WHGIX WHGLX с WHGMX WHGLX с VIVIX WHGLX с LEXCX WHGLX с FLCOX WHGLX с PSECX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий WHGLX и SWLVX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

WHGLX

Westwood Quality Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WHGLX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	1.01	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	1.47	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.22	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.44	-0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	6.76	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WHGLX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	1.01	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.62	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.50	-0.07

Корреляция

Корреляция между WHGLX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и SWLVX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WHGLX Westwood Quality Value Fund	21.91%	21.91%	7.64%	3.78%	1.52%	17.70%	5.86%	4.63%	12.36%	6.53%	4.04%	10.08%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и SWLVX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WHGLX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.00%	-38.34%	-12.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.68%	-11.82%	+2.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.62%	-19.05%	+2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.18%	-4.82%	-0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-4.93%	-2.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.32%	2.51%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и SWLVX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WHGLX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	4.47%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.52%	8.30%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.99%	15.74%	-2.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.84%	14.85%	-1.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.24%	18.67%	-2.43%

Сравнение WHGLX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и SWLVX

Сравнение доходности по годам WHGLX и SWLVX

Доходность по периодам

WHGLX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WHGLX и SWLVX

Доходность на риск

WHGLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

WHGLX

SWLVX

Сравнение WHGLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WHGLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)