Сравнение WHGIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | -1.27% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.99% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.03%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и BERIX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
WHGIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
WHGIX
BERIX
Сравнение WHGIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.54 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.26 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.62 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 17.20 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и BERIX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.02% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и BERIX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -20.34% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.95% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -15.73% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -20.34% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.25% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.60% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.79% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и BERIX
Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.47% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 4.28% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 5.38% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.94% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 6.00% | +2.90% |