Сравнение WHGHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции WHGHX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.93% против 5.28% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и VWEAX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
WHGHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
WHGHX
VWEAX
Сравнение WHGHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.92 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.90 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.83 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 11.54 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и VWEAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и VWEAX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и VWEAX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -30.05% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -2.52% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -13.77% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -19.68% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.80% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.13% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.62% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и VWEAX
Westwood High Income Fund (WHGHX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.39% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.31% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.46% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.86% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.27% | +0.63% |