Westwood High Income Fund (WHGHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Westwood High Income Fund (WHGHX) показал доход в -1.47% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGHX составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WHGHX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Westwood High Income Fund: годовая альфа составляет 2.21%, бета — 0.20, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 29.12.2011.

• Этот фонд участвовал в 38.52% снижения S&P 500 Index, но только в 32.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия WHGHX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WHGHX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood High Income Fund (WHGHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Westwood High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Westwood High Income Fund показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Westwood High Income Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.