Сравнение WHGHX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции WHGHX уступали акциям WHGSX по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.62% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и WHGSX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
WHGHX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
WHGHX
WHGSX
Сравнение WHGHX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.55 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.91 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.76 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.36 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.55 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.28 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и WHGSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и WHGSX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и WHGSX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -56.51% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -14.68% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -26.67% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -42.94% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.63% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.53% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.75% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и WHGSX
Текущая волатильность для Westwood High Income Fund (WHGHX) составляет 2.28%, в то время как у Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 5.64% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 12.23% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 20.22% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 20.16% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 22.06% | -16.16% |