Сравнение WHGHX с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 4.59% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и FQTIX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Доходность на риск
WHGHX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
WHGHX
FQTIX
Сравнение WHGHX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.68 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.64 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.19 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 18.41 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.68 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и FQTIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и FQTIX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности FQTIX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и FQTIX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -24.62% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -2.41% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -18.81% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.47% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.42% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.55% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и FQTIX
Westwood High Income Fund (WHGHX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.68% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.43% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.87% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.93% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.80% | -1.90% |