Сравнение WHGHX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции WHGHX уступали акциям WHGMX по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.34% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и WHGMX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
WHGHX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
WHGHX
WHGMX
Сравнение WHGHX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.59 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.67 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.44 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и WHGMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и WHGMX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WHGMX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и WHGMX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -47.99% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -13.97% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -23.78% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -42.26% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.76% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.24% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.60% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и WHGMX
Текущая волатильность для Westwood High Income Fund (WHGHX) составляет 2.28%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.09% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 11.41% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 18.41% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 18.80% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 20.25% | -14.35% |