Сравнение WHGHX с WHGIX
WHGHX (Westwood High Income Fund) and WHGIX (Westwood Income Opportunity Fund) are both mutual funds - WHGHX is a High Yield Bonds fund managed by Westwood, while WHGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Westwood. Over the past 10 years, WHGHX returned 6.23%/yr vs 6.65%/yr for WHGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGHX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for WHGIX.
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и WHGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у WHGIX с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции WHGHX уступали акциям WHGIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 6.65% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.23%
WHGIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам WHGHX и WHGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 4.46% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 7.25% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
Correlation
The correlation between WHGHX and WHGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, WHGHX and WHGIX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGHX vs. WHGIX — Ранг доходности на риск
WHGHX
WHGIX
Сравнение WHGHX c WHGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | WHGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.00 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 17.77 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.90 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и WHGIX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и WHGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGHX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -24.14% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.90% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.76% | -9.81% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -19.20% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -24.14% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.11% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.10% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и WHGIX
Текущая волатильность для Westwood High Income Fund (WHGHX) составляет 1.50%, в то время как у Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGHX | WHGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.42% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.42% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 6.77% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 8.33% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 8.95% | -3.01% |
Сравнение комиссий WHGHX и WHGIX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WHGIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и WHGIX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности WHGIX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 5.58% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 3.33% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WHGHX and WHGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WHGIX has higher volatility (2.42%) compared to WHGHX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WHGHX dropped -18.11% vs WHGIX's -24.14%.
WHGHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGHX и WHGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор