Сравнение WHGHX с WHGIX

С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WHGIX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGHX имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции WHGIX немного впереди с 6.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WHGIX в 0.81%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHGHX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGHX и WHGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WHGHX и WHGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WHGIX в 2.98%

Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WHGIX в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и WHGIX.

Текущая волатильность для Westwood High Income Fund (WHGHX) составляет 2.28%, в то время как у Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.