Сравнение WHGHX с WHGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и WHGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и WHGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 0.00% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WHGHX уступали акциям WHGLX по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.13% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
WHGLX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и WHGLX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WHGLX в 0.65%.
Доходность на риск
WHGHX vs. WHGLX — Ранг доходности на риск
WHGHX
WHGLX
Сравнение WHGHX c WHGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и Westwood Quality Value Fund (WHGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | WHGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.44 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.67 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.59 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.47 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.56 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.42 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и WHGLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и WHGLX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности WHGLX в 21.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 21.91% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и WHGLX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WHGLX в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и WHGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -51.00% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -9.68% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -16.62% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -36.32% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.18% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.72% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и WHGLX
Текущая волатильность для Westwood High Income Fund (WHGHX) составляет 2.28%, в то время как у Westwood Quality Value Fund (WHGLX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | WHGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.01% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 7.52% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 12.99% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 13.84% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.24% | -10.34% |