Сравнение WHGHX с PRFRX

С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGHX имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции PRFRX немного отстают с 5.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHGHX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHGHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGHX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WHGHX и PRFRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и PRFRX.

Westwood High Income Fund (WHGHX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.