PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGS с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGS с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WGS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGS и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-49.62%69.22%2,694.91%-68.41%-94.09%-59.60%12.65%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -49.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

WGS

1 день
2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-49.62%
6 месяцев
-42.24%
1 год
-22.54%
3 года*
75.87%
5 лет*
-34.72%
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeneDx Holdings Corp.

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с WGS:
WGS с OSCRWGS с SEZLWGS с ENR.DEWGS с LLYWGS с SPYWGS с ASMWGS с ^GSPC
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

WGS vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг доходности на риск WGS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGSUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.21

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.06

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

4.22

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGS vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGSUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.60

-0.84

Корреляция

Корреляция между WGS и UPRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и UPRO

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок WGS и UPRO

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

WGSUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-76.82%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-33.38%

-32.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-63.94%

-35.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.31%

-18.68%

-73.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.03%

-14.53%

-68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.46%

8.41%

+22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и UPRO

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGSUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.03%

16.04%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

28.48%

+18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.57%

54.36%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.29%

50.34%

+56.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.37%

53.69%

+52.68%