PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGS с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGS с UPRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или UPRO.

Корреляция

Корреляция между WGS и UPRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGS и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

1.70

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

WGS:

2.69

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

WGS:

1.37

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

WGS:

2.11

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

WGS:

13.87

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

WGS:

14.89%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

WGS:

114.04%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

WGS:

-93.06%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -19.89%.

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-25.66%

1 год

5.38%

5 лет

30.55%

10 лет

20.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и UPRO

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WGS и UPRO

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и UPRO

Загрузка...