Сравнение WGS с LLY
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WGS in Health Information Services, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, WGS returned -32.92%/yr vs 37.87%/yr for LLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -55.34%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 3.36%.
WGS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -57.09%
- 1 год
- -27.14%
- 3 года*
- 111.60%
- 5 лет*
- -32.92%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 37.87%
- 10 лет*
- 33.14%
Сравнение доходности по годам WGS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -55.34% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.36% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 29.57% |
Correlation
The correlation between WGS and LLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$1.70B
LLY:
$991.83B
WGS:
-$2.71
LLY:
$28.14
WGS:
3.76
LLY:
13.76
WGS:
6.70
LLY:
31.79
WGS:
$442.68M
LLY:
$72.25B
WGS:
$302.56M
LLY:
$59.75B
WGS:
-$51.08M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. LLY — Ранг доходности на риск
WGS
LLY
Сравнение WGS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.94 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.84 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и LLY
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -68.24% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -23.18% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -34.48% | -49.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -34.48% | -65.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -4.64% | -88.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -19.20% | -64.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 9.26% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и LLY
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 8.54% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.16% | 26.85% | +59.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.76% | 37.83% | +47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.07% | 32.45% | +77.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.32% | 30.20% | +77.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и LLY
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и LLY
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and LLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (22.71%) compared to LLY (8.54%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор