Сравнение WGS с LLY
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WGS in Health Information Services, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs 36.02%/yr for LLY. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.10B | $3.43B | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 29.57% |
Correlation
The correlation between WGS and LLY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$2.08B
LLY:
$1.10T
WGS:
-$3.71
LLY:
$29.79
WGS:
4.41
LLY:
13.17
WGS:
8.50
LLY:
30.86
WGS:
$454.43M
LLY:
$79.67B
WGS:
$309.90M
LLY:
$66.93B
WGS:
-$83.53M
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. LLY — Ранг доходности на риск
WGS
LLY
Сравнение WGS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.33 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.43 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и LLY
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -68.24% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -23.18% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -34.48% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -34.48% | -65.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -5.32% | -86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -19.17% | -64.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 8.57% | +36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и LLY
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 9.71% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 27.87% | +59.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 38.53% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 32.68% | +77.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 30.42% | +76.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и LLY
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и LLY
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.24M при выручке в 114.44M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -17.46M при выручке в 114.44M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.74M при выручке в 114.44M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор