Сравнение WGS с ^GSPC
WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WGS returned -30.33%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -52.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
WGS
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- -43.55%
- С начала года
- -52.57%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 102.31%
- 5 лет*
- -30.33%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам WGS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -52.57% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 11.48% |
Correlation
The correlation between WGS and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WGS
^GSPC
Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.24 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.71 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и ^GSPC
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -9.10% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -18.90% | -65.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.70% | -25.43% | -74.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -1.00% | -91.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -10.70% | -72.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 2.09% | +40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и ^GSPC
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 3.25% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.94% | 10.00% | +76.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.78% | 12.56% | +71.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.29% | 17.00% | +93.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.04% | 18.05% | +88.99% |
Часто задаваемые вопросы
WGS and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (23.42%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор