Сравнение WGS с ^GSPC
WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WGS returned -31.38%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
WGS
- 1 день
- 9.40%
- 1 месяц
- 34.31%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 118.04%
- 5 лет*
- -31.38%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам WGS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -51.15% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 11.48% |
Correlation
The correlation between WGS and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WGS
^GSPC
Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.29 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.15 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и ^GSPC
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -9.10% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -18.90% | -65.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -25.43% | -74.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.54% | -3.31% | -89.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.40% | -10.71% | -72.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.05% | 2.05% | +38.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и ^GSPC
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.04% | 4.87% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.62% | 9.90% | +76.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.17% | 12.54% | +71.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.14% | 17.00% | +93.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.35% | 18.08% | +89.27% |
Часто задаваемые вопросы
WGS and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (24.04%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор