PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WGS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WGS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-49.62%69.22%2,694.91%-68.41%-94.09%-59.60%12.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -49.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

WGS

1 день
2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-49.62%
6 месяцев
-42.24%
1 год
-22.54%
3 года*
75.87%
5 лет*
-34.72%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeneDx Holdings Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WGS:
WGS с OSCRWGS с UPROWGS с SEZLWGS с ENR.DEWGS с LLYWGS с SPYWGS с ASM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WGS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг доходности на риск WGS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.92

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.41

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.41

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

6.61

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между WGS и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WGS и ^GSPC

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WGS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-56.78%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-12.14%

-53.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-25.43%

-74.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.31%

-5.78%

-86.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.03%

-10.75%

-72.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.46%

2.60%

+27.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ^GSPC

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.03%

5.37%

+19.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

9.55%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.57%

18.33%

+63.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.29%

16.90%

+90.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.37%

18.05%

+88.32%