PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGROX с WAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WAGSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WGROX returned 1.55%/yr vs -1.74%/yr for WAGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью 2.36%.

WGROX

1 день
1.21%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
6.67%
1 год
-0.84%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.55%
10 лет*
10.92%

WAGSX

1 день
0.72%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
0.24%
С начала года
2.36%
1 год
-4.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		6.67%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%8.81%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		2.36%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%

Correlation

The correlation between WGROX and WAGSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between WGROX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Global Select Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с OBSOXWGROX с VOOWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WAINX

Доходность на риск

WGROX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXWAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.28

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.23

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-0.55

+0.67

WGROX vs. WAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа WAGSX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAGSX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-43.62%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-17.51%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-18.11%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-43.62%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-17.31%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-17.75%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.43%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAGSX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.78%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.60%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.31%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

19.71%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

21.02%

+2.29%

Сравнение комиссий WGROX и WAGSX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAGSX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.02%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and WAGSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.68%) compared to WAGSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAGSX's -43.62%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор