Сравнение WGROX с WAGSX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WGROX returned 0.83%/yr vs -1.67%/yr for WAGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью 1.14%.
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и WAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 10.87% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
Correlation
The correlation between WGROX and WAGSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between WGROX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAGSX
Сравнение WGROX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.26 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.63 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAGSX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -43.62% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.76% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -18.11% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -43.62% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -18.30% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -17.75% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 7.34% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAGSX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.99% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.09% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 14.98% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.64% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.11% | +2.22% |
Сравнение комиссий WGROX и WAGSX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAGSX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and WAGSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAGSX's -43.62%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор