Сравнение WGROX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 10.21% против 10.93% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и VLEOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
WGROX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
WGROX
VLEOX
Сравнение WGROX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.36 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.50 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.42 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и VLEOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VLEOX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VLEOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -55.86% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -10.86% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -30.68% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -35.30% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -8.35% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.52% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.00% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VLEOX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.75% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.08% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 19.69% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 19.27% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.94% | +3.31% |