Сравнение WGROX с FMILX

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 10.21% против 13.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WGROX и FMILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FMILX.

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.