Сравнение WGMI с SBIT
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, WGMI returned 83.80% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 24.92% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between WGMI and SBIT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between WGMI and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
WGMI
SBIT
Сравнение WGMI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.40 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.42 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и SBIT
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -91.35% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -47.94% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -78.65% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -68.88% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 21.17% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и SBIT
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеют волатильность 21.31% и 21.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 21.57% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 68.96% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 88.50% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 96.78% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 96.78% | -15.22% |
Сравнение комиссий WGMI и SBIT
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и SBIT
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and SBIT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to WGMI (21.31%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs 83.80% for WGMI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs 83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор