Сравнение WGMI с SBIT
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, WGMI returned 261.44% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 35.75% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between WGMI and SBIT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between WGMI and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. SBIT — Ранг доходности на риск
WGMI
SBIT
Сравнение WGMI c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.52 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 2.94 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 0.83 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.45 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и SBIT
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -91.35% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -47.94% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -77.07% | +74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -68.56% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 24.71% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и SBIT
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 17.43% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 67.15% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 87.25% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 97.45% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 97.45% | -15.95% |
Сравнение комиссий WGMI и SBIT
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и SBIT
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and SBIT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs 72.40% for SBIT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs 72.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.95% for SBIT.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор