PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 86.64%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 71.81%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и MAGS

2026 (YTD)202520242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%70.24%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between WGMI and MAGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов WGMI и MAGS

Секторы
WGMI
MAGS

Финансовые услуги

51.3%

-

Технологии

45.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
MAGS

-

Технологии

WGMI
45.9%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
MAGS
9.1%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
MAGS

-

Промышленность

WGMI
0.5%
MAGS

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

MAGS

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

MAGS

-

Энергетика

WGMI

-

MAGS

-

Здравоохранение

WGMI

-

MAGS

-

Недвижимость

WGMI

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

WGMI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.40

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.93

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

1.52

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

5.22

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.40

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.49

-1.21

Просадки

Сравнение просадок WGMI и MAGS

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-29.91%

-55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-18.62%

-32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-29.91%

-32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.22%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-4.70%

-38.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

5.40%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и MAGS

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

5.89%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

14.84%

+41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.50%

20.22%

+56.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.67%

25.99%

+55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.67%

25.99%

+55.68%

Сравнение комиссий WGMI и MAGS

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и MAGS

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and MAGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 33.16% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.29% for MAGS.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор