Сравнение CRPT с BTF
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.28%/yr vs 4.37%/yr for BTF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -40.47%.
CRPT
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -22.41%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -40.01%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -20.72% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -20.11% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -40.47% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
Correlation
The correlation between CRPT and BTF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between CRPT and BTF shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BTF — Ранг доходности на риск
CRPT
BTF
Сравнение CRPT c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.67 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.14 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BTF
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -77.50% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -61.06% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -61.06% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.99% | -61.06% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -39.86% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.01% | 36.02% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BTF
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 15.96% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 39.71% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 55.17% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 58.49% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 58.49% | +14.23% |
Сравнение комиссий CRPT и BTF
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BTF
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BTF в 244.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 244.46% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.95% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BTF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (19.08%) compared to BTF (15.96%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BTF's -77.50%.
On 3-year performance, CRPT leads with 29.28% vs 4.37% for BTF. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 29.28% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 244.46%, compared with 0.95% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BTF is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.24% for BTF.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор