Сравнение CRPT с BTF
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 14.83%/yr for BTF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.24%/yr for BTF.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у BTF с доходностью -34.89%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -18.17% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
Correlation
The correlation between CRPT and BTF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between CRPT and BTF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BTF — Ранг доходности на риск
CRPT
BTF
Сравнение CRPT c BTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | BTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.66 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.13 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BTF
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BTF в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -77.50% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -57.42% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -57.42% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -57.42% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -39.67% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 33.52% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BTF
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.25% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 38.82% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 54.30% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 58.41% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 58.41% | +14.31% |
Сравнение комиссий CRPT и BTF
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTF в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BTF
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BTF в 223.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BTF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BTF's -77.50%.
On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 14.83% for BTF. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.86% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BTF is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.24% for BTF.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор