Сравнение WGMI с BKCH
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -82.20% |
Correlation
The correlation between WGMI and BKCH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between WGMI and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BKCH — Ранг доходности на риск
WGMI
BKCH
Сравнение WGMI c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.55 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 2.86 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 1.25 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BKCH
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -91.80% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -56.28% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -57.99% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -34.59% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -62.10% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 30.30% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BKCH
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 17.28% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 51.28% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 69.80% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 75.40% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 75.40% | +6.10% |
Сравнение комиссий WGMI и BKCH
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BKCH
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WGMI and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BKCH (17.28%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for WGMI.
WGMI is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.50% for BKCH.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор