Сравнение WGMI с BITS
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 40.82%/yr vs 29.30%/yr for BITS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -72.62% |
Correlation
The correlation between WGMI and BITS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between WGMI and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BITS — Ранг доходности на риск
WGMI
BITS
Сравнение WGMI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.36 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.62 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BITS
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -83.11% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -48.38% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -48.38% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -41.75% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -42.59% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 28.63% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BITS
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 10.83% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 40.48% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 53.29% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 60.64% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 60.64% | +20.92% |
Сравнение комиссий WGMI и BITS
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BITS
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BITS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 29.30% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.65% for BITS.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор