Сравнение WFSPX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 13.92% против -1.99% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и PCRIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
WFSPX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
PCRIX
Сравнение WFSPX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.21 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.16 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.52 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и PCRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и PCRIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и PCRIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -88.17% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.49% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -78.15% | +53.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -78.15% | +44.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -80.56% | +74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -51.60% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.15% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и PCRIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.21% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 13.32% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.67% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 35.75% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 27.17% | -9.17% |