PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.92% против 19.48% соответственно.

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий WFSPX и NASDX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.87

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

7.07

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между WFSPX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и NASDX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и NASDX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-83.16%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.70%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-35.33%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-35.33%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-8.91%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-34.59%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и NASDX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.54%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.89%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

22.75%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

23.07%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.63%

-4.63%