PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с LTFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.54%/yr vs 11.59%/yr for LTFIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции LTFIX по среднегодовой доходности: 15.54% против 11.59% соответственно.

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%

LTFIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.88%
3 года*
18.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.67%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between WFSPX and LTFIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.95

The correlation between WFSPX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDXLTFIX с PBRNX

Доходность на риск

WFSPX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.97

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.78

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.68

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

12.06

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и LTFIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-52.73%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.71%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.70%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.80%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-33.50%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-7.64%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и LTFIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 2.82%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.46%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.46%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.84%

+2.18%

Сравнение комиссий WFSPX и LTFIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и LTFIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LTFIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		7.96%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WFSPX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTFIX has higher volatility (3.34%) compared to WFSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs LTFIX's -52.73%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор