Сравнение WFSPX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 9.88% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность -4.63%, а ECAT немного выше – -4.58%.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и ECAT
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
WFSPX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
WFSPX
ECAT
Сравнение WFSPX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.73 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.69 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и ECAT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и ECAT
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и ECAT
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -32.23% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.90% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -8.44% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -9.40% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.53% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и ECAT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.50% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.60% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.10% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.98% | +1.02% |