Сравнение WFRPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WFRPX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и SPY
Основные характеристики
WFRPX:
0.21
SPY:
1.81
WFRPX:
0.35
SPY:
2.43
WFRPX:
1.05
SPY:
1.33
WFRPX:
0.08
SPY:
2.74
WFRPX:
0.55
SPY:
11.36
WFRPX:
4.15%
SPY:
2.03%
WFRPX:
10.88%
SPY:
12.74%
WFRPX:
-42.76%
SPY:
-55.19%
WFRPX:
-23.91%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, WFRPX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%.
WFRPX
-0.39%
0.00%
-4.26%
1.88%
-5.19%
N/A
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и SPY
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFRPX и SPY
WFRPX
SPY
Сравнение WFRPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и SPY
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 5.20% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 0.00% | 0.29% | 1.57% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и SPY
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и SPY
Текущая волатильность для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.