Сравнение WFRPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или SPY.
Основные характеристики
| WFRPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.29% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.49% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 11.52% |
| Макс. просадка | -42.76% | -55.19% |
| Current Drawdown | -21.59% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и SPY
С начала года, WFRPX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и SPY
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и SPY
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.89% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и SPY
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и SPY
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.64% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.