Сравнение WFRPX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VFIAX.
Основные характеристики
| WFRPX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.29% | 28.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.49% | 14.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 11.59% |
| Макс. просадка | -42.76% | -55.20% |
| Current Drawdown | -21.59% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и VFIAX
С начала года, WFRPX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 9.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и VFIAX
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и VFIAX
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VFIAX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.89% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и VFIAX
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и VFIAX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.64% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.