Сравнение WFRPX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VEA.
Корреляция
Корреляция между WFRPX и VEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и VEA
Основные характеристики
WFRPX:
0.35
VEA:
1.05
WFRPX:
0.53
VEA:
1.50
WFRPX:
1.07
VEA:
1.19
WFRPX:
0.14
VEA:
1.38
WFRPX:
0.87
VEA:
3.25
WFRPX:
4.27%
VEA:
4.14%
WFRPX:
10.68%
VEA:
12.85%
WFRPX:
-42.76%
VEA:
-60.69%
WFRPX:
-23.91%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, WFRPX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.72%.
WFRPX
-0.39%
0.00%
-5.41%
2.01%
-5.29%
N/A
VEA
7.72%
6.05%
1.98%
10.74%
6.47%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и VEA
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFRPX и VEA
WFRPX
VEA
Сравнение WFRPX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и VEA
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 5.20% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 0.00% | 0.29% | 1.57% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и VEA
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и VEA
Текущая волатильность для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.