Сравнение WFRPX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VEA.
Основные характеристики
| WFRPX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | 5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.29% | 13.23% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.49% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 12.77% |
| Макс. просадка | -42.76% | -60.70% |
| Current Drawdown | -21.59% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и VEA
С начала года, WFRPX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и VEA
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и VEA
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VEA в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.89% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.25% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и VEA
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и VEA
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.