Сравнение WFRPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VTI.
Основные характеристики
| WFRPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.59% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 6.26% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.95% |
| Макс. просадка | -42.76% | -55.45% |
| Current Drawdown | -20.31% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и VTI
С начала года, WFRPX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и VTI
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и VTI
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.81% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и VTI
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и VTI
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.31% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.