PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFRPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WFRPXVTI
Дох-ть с нач. г.0.94%9.22%
Дох-ть за 1 год4.29%28.37%
Дох-ть за 3 года-4.24%7.85%
Дох-ть за 5 лет-0.49%13.92%
Коэф-т Шарпа0.312.35
Дневная вол-ть11.60%11.95%
Макс. просадка-42.76%-55.45%
Current Drawdown-21.59%-0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WFRPX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFRPX и VTI

С начала года, WFRPX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.65%
97.53%
WFRPX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wealthfront Risk Parity Fund Class W

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий WFRPX и VTI

WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
График комиссии WFRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WFRPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFRPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFRPX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WFRPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WFRPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WFRPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WFRPX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.71
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.80

Сравнение коэффициента Шарпа WFRPX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа WFRPX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WFRPX и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.31
2.35
WFRPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRPX и VTI

Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTI в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
4.89%4.86%1.31%3.02%0.29%3.63%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WFRPX и VTI

Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.59%
-0.66%
WFRPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WFRPX и VTI

Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.64% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.64%
3.67%
WFRPX
VTI