PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFRPX и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WFRPX с VTI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности WFRPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

WFRPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.31%

3 года

14.90%

5 лет

15.52%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthfront Risk Parity Fund Class W

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий WFRPX и VTI

WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRPX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFRPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRPX и VTI

WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W		3.87%5.18%4.86%1.31%0.00%0.29%1.57%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WFRPX и VTI

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFRPX и VTI

Загрузка...