Сравнение WFRPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между WFRPX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и VTI
Основные характеристики
WFRPX:
0.21
VTI:
1.75
WFRPX:
0.35
VTI:
2.36
WFRPX:
1.05
VTI:
1.32
WFRPX:
0.08
VTI:
2.66
WFRPX:
0.55
VTI:
10.57
WFRPX:
4.15%
VTI:
2.16%
WFRPX:
10.88%
VTI:
13.04%
WFRPX:
-42.76%
VTI:
-55.45%
WFRPX:
-23.91%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, WFRPX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.43%.
WFRPX
-0.39%
0.00%
-4.26%
1.88%
-5.19%
N/A
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и VTI
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFRPX и VTI
WFRPX
VTI
Сравнение WFRPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и VTI
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 5.20% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 0.00% | 0.29% | 1.57% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и VTI
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и VTI
Текущая волатильность для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.