Сравнение WFRPX с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или TLH.
Основные характеристики
| WFRPX | TLH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | -4.84% |
| Дох-ть за 1 год | 4.55% | -5.77% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | -7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | -3.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 13.45% |
| Макс. просадка | -42.76% | -41.14% |
| Current Drawdown | -21.19% | -34.18% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и TLH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и TLH
С начала года, WFRPX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -4.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и TLH
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и TLH
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TLH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.86% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.15% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и TLH
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, примерно равная максимальной просадке TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и TLH
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.