Сравнение WFRPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или SCHG.
Основные характеристики
| WFRPX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.59% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 6.26% | 40.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.65% | 12.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 19.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 15.84% |
| Макс. просадка | -42.76% | -34.59% |
| Current Drawdown | -20.31% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и SCHG
С начала года, WFRPX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 14.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и SCHG
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и SCHG
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.81% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и SCHG
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и SCHG
Текущая волатильность для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) составляет 3.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.