Сравнение WFRPX с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRPX и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 1.38% | 6.07% | -23.39% | 7.64% | -6.57% | 32.52% | -7.13% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -2.72% |
Доходность по периодам
WFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и HYGH
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
WFRPX vs. HYGH — Ранг доходности на риск
WFRPX
HYGH
Сравнение WFRPX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRPX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и HYGH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и HYGH
WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и HYGH
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRPX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и HYGH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRPX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.39% | — |