Сравнение WFRPX с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или HYGH.
Основные характеристики
| WFRPX | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 4.55% | 15.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 6.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 5.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 3.43 |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 4.44% |
| Макс. просадка | -42.76% | -23.88% |
| Current Drawdown | -21.19% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и HYGH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и HYGH
С начала года, WFRPX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 4.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и HYGH
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и HYGH
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности HYGH в 8.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.86% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.99% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и HYGH
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и HYGH
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.