Сравнение WFPAX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFPAX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.12% соответственно.
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFPAX и UMCVX
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
WFPAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
WFPAX
UMCVX
Сравнение WFPAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFPAX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.09 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 9.88 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFPAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WFPAX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и UMCVX
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и UMCVX
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFPAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -59.30% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.59% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.10% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -45.77% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -7.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.11% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и UMCVX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) составляет 5.59%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFPAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.58% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.67% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 23.60% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 27.16% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 25.10% | -6.20% |