PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFPAX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFPAX с EVSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WFPAX (Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - WFPAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFPAX returned 10.34%/yr vs 15.10%/yr for EVSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WFPAX charges 1.12%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.

Доходность

Сравнение доходности WFPAX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFPAX показывает доходность 11.68%, а EVSAX немного выше – 11.91%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 15.10% соответственно.

WFPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
4.92%
С начала года
11.68%
1 год
15.78%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.34%

EVSAX

1 день
0.45%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
10.34%
С начала года
11.91%
1 год
23.83%
3 года*
21.94%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFPAX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		11.68%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.91%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Correlation

The correlation between WFPAX and EVSAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.87

Over the past year, the correlation between WFPAX and EVSAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VFIAXWFPAX с VMVAXWFPAX с VOEWFPAX с IIVAXWFPAX с FSMDXWFPAX с WASMX
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX

Доходность на риск

WFPAX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPAX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFPAXEVSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.87

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.56

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.79

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

12.09

-6.57

WFPAX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EVSAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPAX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFPAX и EVSAX

Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и EVSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFPAXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-53.73%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.65%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-19.00%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-27.72%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.03%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.24%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-9.72%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.99%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPAX и EVSAX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) составляет 3.36%, в то время как у Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFPAXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.76%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.25%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.94%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.69%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.39%

+0.47%

Сравнение комиссий WFPAX и EVSAX

WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPAX и EVSAX

Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности EVSAX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.95%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		10.19%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%

Часто задаваемые вопросы

WFPAX and EVSAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSAX has higher volatility (3.76%) compared to WFPAX (3.36%). In terms of maximum drawdown, WFPAX dropped -56.20% vs EVSAX's -53.73%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFPAX и EVSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор