Сравнение WFMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.06% соответственно.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и SPY
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
WFMIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
WFMIX
SPY
Сравнение WFMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 7.27 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и SPY
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и SPY
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -55.19% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.05% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -24.50% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -33.72% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.53% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.09% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и SPY
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.58% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.35% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.50% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 19.06% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.06% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.92% | +0.95% |