Сравнение WFMIX с IBGIX
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.80%/yr vs 14.99%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WFMIX charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и IBGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.99% соответственно.
WFMIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.80%
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам WFMIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.96% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
Correlation
The correlation between WFMIX and IBGIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between WFMIX and IBGIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFMIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
WFMIX
IBGIX
Сравнение WFMIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.75 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -1.40 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.99 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и IBGIX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и IBGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -57.44% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -24.51% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -30.02% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -34.38% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -40.82% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.98% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -14.14% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.45% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и IBGIX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 4.02%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.55% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 13.78% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 18.43% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.78% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 35.99% | -17.08% |
Сравнение комиссий WFMIX и IBGIX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и IBGIX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности IBGIX в 77.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.13% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
WFMIX and IBGIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (6.55%) compared to WFMIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs IBGIX's -57.44%.
WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFMIX и IBGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор