PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFMIX с IBGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с IBGIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или IBGIX.

Корреляция

Корреляция между WFMIX и IBGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

-0.19

IBGIX:

0.05

Коэф-т Сортино

WFMIX:

-0.12

IBGIX:

0.29

Коэф-т Омега

WFMIX:

0.98

IBGIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

-0.13

IBGIX:

0.08

Коэф-т Мартина

WFMIX:

-0.33

IBGIX:

0.30

Индекс Язвы

WFMIX:

9.15%

IBGIX:

6.71%

Дневная вол-ть

WFMIX:

17.74%

IBGIX:

19.36%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

IBGIX:

-57.27%

Текущая просадка

WFMIX:

-12.06%

IBGIX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.33% соответственно.

WFMIX

С начала года

0.25%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-3.52%

5 лет

8.89%

10 лет

4.44%

IBGIX

С начала года

-3.48%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-5.04%

1 год

0.36%

5 лет

9.19%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFMIX и IBGIX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.

IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и IBGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBGIX
Ранг риск-скорректированной доходности IBGIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IBGIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и IBGIX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IBGIX в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		1.32%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		4.28%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%59.55%11.51%12.13%11.71%8.93%1.75%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и IBGIX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и IBGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и IBGIX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.11%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...