PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFMIX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFMIX с IBGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.69%/yr vs 14.64%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WFMIX charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.64% соответственно.

WFMIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
5.09%
С начала года
11.86%
1 год
16.15%
3 года*
10.59%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.69%

IBGIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-13.23%
С начала года
-11.85%
1 год
-17.73%
3 года*
-5.66%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFMIX и IBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		11.86%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-11.85%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%

Correlation

The correlation between WFMIX and IBGIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г.

0.83

Over the past year, the correlation between WFMIX and IBGIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

VY Baron Growth Portfolio

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAXWFMIX с VFTAX
Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с SSMHXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSXIBGIX с VMGMX

Доходность на риск

WFMIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFMIXIBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.96

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.29

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.79

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

-1.35

+7.03

WFMIX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и IBGIX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и IBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMIXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-57.44%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-23.26%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-30.02%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-34.38%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-40.82%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-28.04%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-14.21%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

14.24%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и IBGIX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.36%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMIXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.11%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.54%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

19.15%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

20.92%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

35.99%

-17.15%

Сравнение комиссий WFMIX и IBGIX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и IBGIX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности IBGIX в 77.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		77.33%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.05%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFMIX and IBGIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGIX has higher volatility (6.11%) compared to WFMIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs IBGIX's -57.44%.

WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFMIX и IBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор