Сравнение WFMIX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции WFMIX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 3.64% соответственно.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и IBGIX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
WFMIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
WFMIX
IBGIX
Сравнение WFMIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.82 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -1.10 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.97 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -2.12 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и IBGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и IBGIX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и IBGIX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -57.44% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -22.82% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -34.38% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -55.64% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -29.26% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -15.09% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 11.03% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и IBGIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеют волатильность 5.58% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.69% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 24.62% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.72% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.71% | -4.84% |