Сравнение WFMIX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или IBGIX.
Основные характеристики
| WFMIX | IBGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 22.15% | 11.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | -7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | -3.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.24% | -1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 2.85 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 15.05% |
| Макс. просадка | -56.74% | -58.53% |
| Текущая просадка | -0.90% | -24.10% |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и IBGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и IBGIX
С начала года, WFMIX показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции WFMIX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 5.24% против -1.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и IBGIX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFMIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и IBGIX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.08% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.94% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% | 0.51% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.58% | 0.28% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и IBGIX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и IBGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и IBGIX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.63%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.