PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFMIX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с VMVAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VMVAX.

Корреляция

Корреляция между WFMIX и VMVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

-0.19

VMVAX:

0.41

Коэф-т Сортино

WFMIX:

-0.12

VMVAX:

0.79

Коэф-т Омега

WFMIX:

0.98

VMVAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

-0.13

VMVAX:

0.44

Коэф-т Мартина

WFMIX:

-0.33

VMVAX:

1.42

Индекс Язвы

WFMIX:

9.15%

VMVAX:

5.67%

Дневная вол-ть

WFMIX:

17.74%

VMVAX:

16.72%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

WFMIX:

-12.06%

VMVAX:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.12% соответственно.

WFMIX

С начала года

0.25%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-3.31%

5 лет

10.17%

10 лет

4.46%

VMVAX

С начала года

1.11%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-3.07%

1 год

7.08%

5 лет

16.16%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFMIX и VMVAX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VMVAX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMVAX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		1.32%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.30%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VMVAX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VMVAX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 5.11% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...