Сравнение WFMIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VMVAX.
Основные характеристики
| WFMIX | VMVAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.15% | 30.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | 6.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 10.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.24% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.06% |
| Макс. просадка | -56.74% | -43.07% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и VMVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и VMVAX
С начала года, WFMIX показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и VMVAX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFMIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и VMVAX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VMVAX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.08% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.94% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% | 0.51% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и VMVAX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и VMVAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 3.63% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.