PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFMIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между WFMIX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

-0.19

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

WFMIX:

-0.12

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

WFMIX:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

-0.13

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

WFMIX:

-0.33

VOO:

3.09

Индекс Язвы

WFMIX:

9.15%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

WFMIX:

17.74%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WFMIX:

-12.06%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.85% соответственно.

WFMIX

С начала года

0.25%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-3.31%

5 лет

10.17%

10 лет

4.46%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFMIX и VOO

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VOO

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		1.32%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VOO

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VOO

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...