PortfoliosLab logo
Сравнение WFMIX с VMGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFMIX и VMGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.78%
10.69%
WFMIX
VMGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

0.29

VMGMX:

1.21

Коэф-т Сортино

WFMIX:

0.45

VMGMX:

1.68

Коэф-т Омега

WFMIX:

1.06

VMGMX:

1.22

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

0.27

VMGMX:

1.14

Коэф-т Мартина

WFMIX:

0.73

VMGMX:

6.18

Индекс Язвы

WFMIX:

5.27%

VMGMX:

2.99%

Дневная вол-ть

WFMIX:

13.44%

VMGMX:

15.26%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

VMGMX:

-37.17%

Текущая просадка

WFMIX:

-12.08%

VMGMX:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 4.54% против 10.17% соответственно.


WFMIX

С начала года

0.23%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-7.78%

1 год

2.45%

5 лет

3.96%

10 лет

4.54%

VMGMX

С начала года

3.15%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

10.69%

1 год

16.38%

5 лет

10.70%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFMIX и VMGMX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.


График комиссии WFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и VMGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFMIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.291.21
Коэффициент Сортино WFMIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.451.68
Коэффициент Омега WFMIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.22
Коэффициент Кальмара WFMIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.271.14
Коэффициент Мартина WFMIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.736.18
WFMIX
VMGMX

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.29
1.21
WFMIX
VMGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VMGMX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VMGMX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
1.32%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VMGMX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VMGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.08%
-5.35%
WFMIX
VMGMX

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VMGMX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.82%
4.82%
WFMIX
VMGMX