Сравнение WFIVX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio	-4.03%	16.31%	22.59%	24.97%	-18.97%	25.51%	19.90%	29.74%	-5.66%	19.28%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -4.03%, а VSTSX немного выше – -3.97%.

WFIVX

1 день: 2.95%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -4.03%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 16.91%

3 года*: 16.99%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 12.58%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire 5000 Index Portfolio

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с WFIVX:

WFIVX с QLEIX WFIVX с VOO WFIVX с VTSAX WFIVX с VT WFIVX с ^IXIC WFIVX с ^GSPC WFIVX с ^NDX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий WFIVX и VSTSX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

WFIVX

Wilshire 5000 Index Portfolio

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

WFIVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WFIVX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.98	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.50	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.51	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.93	7.25	-0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WFIVX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.98	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.61	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.72	-0.34

Корреляция

Корреляция между WFIVX и VSTSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и VSTSX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio	9.34%	8.97%	2.79%	3.33%	5.18%	7.25%	9.16%	5.06%	5.97%	8.83%	2.06%	1.39%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и VSTSX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WFIVX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.43%	-34.97%	-20.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.39%	-12.41%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.93%	-25.35%	+0.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-6.21%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.71%	-4.97%	-6.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.59%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и VSTSX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WFIVX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	5.49%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.73%	9.79%	-0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.54%	18.61%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.14%	17.37%	-0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.17%	18.86%	-0.69%

Сравнение WFIVX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и VSTSX

Сравнение доходности по годам WFIVX и VSTSX

Доходность по периодам

WFIVX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WFIVX и VSTSX

Доходность на риск

WFIVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

WFIVX

VSTSX

Сравнение WFIVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WFIVX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)