Сравнение WFIVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco QQQ (QQQ).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и QQQ
Основные характеристики
WFIVX:
0.23
QQQ:
0.15
WFIVX:
0.46
QQQ:
0.38
WFIVX:
1.07
QQQ:
1.05
WFIVX:
0.23
QQQ:
0.16
WFIVX:
1.00
QQQ:
0.58
WFIVX:
4.39%
QQQ:
6.25%
WFIVX:
19.13%
QQQ:
24.88%
WFIVX:
-55.43%
QQQ:
-82.98%
WFIVX:
-14.33%
QQQ:
-17.56%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.05% против 16.13% соответственно.
WFIVX
-10.45%
-7.07%
-10.10%
5.24%
13.67%
10.05%
QQQ
-13.00%
-7.51%
-9.91%
5.53%
16.35%
16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и QQQ
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и QQQ
WFIVX
QQQ
Сравнение WFIVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и QQQ
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QQQ в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 3.11% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и QQQ
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и QQQ
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 13.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.