Сравнение WFIVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco QQQ (QQQ).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и QQQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 25.17%, а QQQ немного ниже – 24.04%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.89% против 18.03% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| WFIVX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 17.36% |
| Макс. просадка | -55.43% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и QQQ
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и QQQ
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и QQQ
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и QQQ
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.13%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.