Сравнение WFIVX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio	-4.03%	16.31%	22.59%	24.97%	-18.97%	25.51%	19.90%	29.74%	-5.66%	19.28%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

WFIVX

1 день: 2.95%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -4.03%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 16.91%

3 года*: 16.99%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 12.58%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire 5000 Index Portfolio

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WFIVX:

WFIVX с QLEIX WFIVX с VOO WFIVX с VTSAX WFIVX с VT WFIVX с ^IXIC WFIVX с ^GSPC WFIVX с ^NDX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий WFIVX и PAGDX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

WFIVX

Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WFIVX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.73	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	2.47	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	3.19	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.93	16.11	-9.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WFIVX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.73	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.71	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.76	-0.39

Корреляция

Корреляция между WFIVX и PAGDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и PAGDX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio	9.34%	8.97%	2.79%	3.33%	5.18%	7.25%	9.16%	5.06%	5.97%	8.83%	2.06%	1.39%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и PAGDX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WFIVX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.43%	-38.03%	-17.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.39%	-13.80%	+1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.93%	-36.66%	+11.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-5.78%	-0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.71%	-7.46%	-4.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.73%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и PAGDX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WFIVX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	6.78%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.73%	13.91%	-4.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.54%	25.70%	-7.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.14%	24.53%	-7.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.17%	25.10%	-6.93%

Сравнение WFIVX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и PAGDX

Сравнение доходности по годам WFIVX и PAGDX

Доходность по периодам

WFIVX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WFIVX и PAGDX

Доходность на риск

WFIVX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

WFIVX

PAGDX

Сравнение WFIVX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WFIVX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)