PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с LMISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с LMISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и LMISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и LMISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%22.47%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью -4.28%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с GOBSXLMISX с LMGTXLMISX с LMVTXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGXLMISX с LMSMX

Сравнение комиссий PAGDX и LMISX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. LMISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c LMISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXLMISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.14

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.73

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.77

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

8.70

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. LMISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа LMISX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и LMISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXLMISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между PAGDX и LMISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и LMISX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LMISX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и LMISX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и LMISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXLMISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-50.34%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.09%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-26.11%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.09%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.68%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.46%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и LMISX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXLMISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.09%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.60%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

18.30%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.71%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

18.77%

+6.33%