PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с AFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с AFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и AFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и AFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%21.85%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью -6.14%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.78%
1 год
19.63%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FNILXPAGDX с FITLX
Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX

Сравнение комиссий PAGDX и AFIFX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1

Доходность на риск

PAGDX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXAFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.15

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.74

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.60

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

7.16

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. AFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AFIFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и AFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXAFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между PAGDX и AFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и AFIFX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AFIFX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и AFIFX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и AFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXAFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-53.25%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.36%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-25.11%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-10.67%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.41%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и AFIFX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXAFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.98%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.64%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

17.95%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.67%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.65%

+7.45%