Сравнение PAGDX с AVEDX
PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PAGDX returned 18.83%/yr vs 8.36%/yr for AVEDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAGDX charges 1.46%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 1.72%.
PAGDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам PAGDX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 10.21% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between PAGDX and AVEDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PAGDX and AVEDX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGDX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
PAGDX
AVEDX
Сравнение PAGDX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGDX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.17 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.33 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и AVEDX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGDX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -47.25% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.86% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -15.53% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -16.85% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.79% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.84% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.49% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и AVEDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGDX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 9.23% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 12.38% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 16.51% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 17.95% | +6.96% |
Сравнение комиссий PAGDX и AVEDX
PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и AVEDX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AVEDX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAGDX and AVEDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGDX has higher volatility (4.54%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, PAGDX dropped -38.03% vs AVEDX's -47.25%.
PAGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGDX и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор