Сравнение PAGDX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и AVEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGDX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AVEDX с доходностью -0.14%.
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGDX и AVEDX
PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Доходность на риск
PAGDX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
PAGDX
AVEDX
Сравнение PAGDX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGDX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.26 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.26 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.26 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | -0.67 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGDX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.26 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PAGDX и AVEDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и AVEDX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AVEDX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и AVEDX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и AVEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGDX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -47.25% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.59% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -16.85% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -9.48% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.79% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.56% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и AVEDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGDX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.96% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.16% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 16.25% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.45% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.01% | +7.09% |