PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.74%
1 год
39.07%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий PAGDX и PRPFX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PAGDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.86

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.07

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

11.17

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAGDX и PRPFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и PRPFX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и PRPFX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-27.16%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.10%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-15.49%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-8.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.52%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и PRPFX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.59%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.32%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

13.77%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

11.04%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

10.57%

+14.51%