PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGDX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.74%.


PAGDX

1 день
4.23%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
10.66%
С начала года
12.85%
1 год
28.42%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.31%
10 лет*
Всё время*
19.83%

PRPFX

1 день
1.57%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-2.10%
С начала года
3.74%
1 год
16.17%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.20%
Всё время*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PAGDX и PRPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
12.85%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
3.74%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between PAGDX and PRPFX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between PAGDX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Permanent Portfolio Class I

Доходность на риск

PAGDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAGDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAGDXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.72

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

3.75

+5.31

PAGDX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и PRPFX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и PRPFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAGDXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-27.16%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.74%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.37%

-9.74%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-15.49%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.19%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.54%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.45%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и PRPFX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAGDXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.85%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

8.97%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

13.16%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

11.14%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

10.69%

+14.21%

Сравнение комиссий PAGDX и PRPFX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и PRPFX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRPFX в 3.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
3.15%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы


PAGDX and PRPFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGDX has higher volatility (5.98%) compared to PRPFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, PAGDX dropped -38.03% vs PRPFX's -27.16%.

PAGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGDX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор