PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий PAGDX и AWSHX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

PAGDX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.86

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.34

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.35

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

6.00

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.86

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAGDX и AWSHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и AWSHX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и AWSHX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-53.95%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.37%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-18.64%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.35%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.43%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.32%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и AWSHX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.41%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.28%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

15.30%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.12%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

16.33%

+8.77%