PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-18.94%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.74%
1 год
39.07%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий PAGDX и FNILX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.48

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.51

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

7.14

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAGDX и FNILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и FNILX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и FNILX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-33.76%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.18%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-25.40%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-6.36%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.47%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.57%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и FNILX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.59%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

18.44%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

17.27%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

20.19%

+4.89%