- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 2 янв. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции PAGDX — $155. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAGDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) показал доход в 10.21% с начала года и 26.43% за последние 12 месяцев.
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAGDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAGDX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 1.49% | -4.94% | 6.86% | 6.73% | -3.22% | 0.19% | 10.21% | |||||
| 2025 | 2.66% | -0.81% | -7.33% | 3.95% | 10.69% | 7.24% | 3.07% | 3.90% | 4.47% | 2.30% | -0.98% | 3.50% | 36.58% |
| 2024 | 0.68% | 9.46% | 6.82% | -5.07% | 6.28% | 3.44% | 0.23% | 2.87% | 4.61% | 0.72% | 9.46% | -1.33% | 44.15% |
| 2023 | 12.43% | -1.55% | -0.99% | -2.50% | 2.77% | 10.04% | 7.35% | -2.34% | -4.70% | -4.28% | 10.71% | 8.17% | 38.39% |
| 2022 | -9.11% | -2.07% | 4.70% | -15.22% | 2.24% | -13.55% | 10.23% | -4.02% | -9.83% | 9.65% | 7.89% | -6.42% | -26.25% |
| 2021 | 1.94% | 6.56% | 1.80% | 5.36% | 2.03% | 1.91% | -0.46% | 5.94% | -5.65% | 2.13% | -0.64% | 1.81% | 24.53% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A has an annualized alpha of 3.18%, beta of 1.24, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 134.62% of S&P 500 Index gains and 111.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 134.62%
- Участие в снижении
- 111.77%
Комиссия
Комиссия PAGDX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGDX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.24 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.71 | +0.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $5.63 | $1.94 | $4.20 | $5.52 | $10.40 | $9.89 | $6.09 | $5.38 |
Дивидендный доход | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.63 | $5.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $4.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.52 | $5.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 38.03%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.03%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.66%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.37%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 3d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.26%дек. 2018 г. | 6mo 16d | 4mo | 10mo 16dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.04%июнь 2019 г. | 1mo 4d | 5mo 27d | 7mo 1dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| PAGDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -56.78% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -18.90% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -25.43% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.00% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -10.70% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAGDX
Добавьте Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAGDX