PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с DTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и DTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.60% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIXDTSGX с SSCPX

Сравнение комиссий WFIVX и DTSGX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXDTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

4.59

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSGX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.06

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между WFIVX и DTSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и DTSGX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и DTSGX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.83%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.28%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-40.62%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.62%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-17.80%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-13.37%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.87%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

16.10%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

24.02%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

23.65%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

23.24%

-5.07%