PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIVX с DTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) and DTSGX (Wilshire Small Company Growth Portfolio) are both mutual funds - WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, WFIVX returned 13.98%/yr vs 9.11%/yr for DTSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WFIVX charges 0.54%/yr vs 1.35%/yr for DTSGX.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.11% соответственно.

WFIVX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.01%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.98%

DTSGX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
14.38%
1 год
31.69%
3 года*
12.08%
5 лет*
2.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIVX и DTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		10.70%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		17.00%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%

Correlation

The correlation between WFIVX and DTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1999 г.

0.88

The correlation between WFIVX and DTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с CMCIXDTSGX с WLCTXDTSGX с DTSVXDTSGX с DTLGXDTSGX с WIORXDTSGX с DTLVX

Доходность на риск

WFIVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXDTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.56

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.24

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.08

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DTSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и DTSGX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIVXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.83%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.28%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-27.55%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-40.62%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.62%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.51%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-13.33%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.54%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.00%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIVXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.84%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

15.94%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

20.76%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

23.76%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

23.34%

-5.16%

Сравнение комиссий WFIVX и DTSGX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и DTSGX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.10%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

WFIVX and DTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSGX has higher volatility (6.84%) compared to WFIVX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs DTSGX's -56.83%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIVX и DTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор